Сравнение PLTHX с PLWIX
PLTHX (Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund) and PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds from Principal. Over the past 10 years, PLTHX returned 12.09%/yr vs 7.37%/yr for PLWIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLTHX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for PLWIX.
Доходность
Сравнение доходности PLTHX и PLWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTHX показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции PLTHX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 12.09% против 7.37% соответственно.
PLTHX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.09%
PLWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам PLTHX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 11.70% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 4.62% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Correlation
The correlation between PLTHX and PLWIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between PLTHX and PLWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTHX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
PLTHX
PLWIX
Сравнение PLTHX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTHX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.69 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 11.98 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTHX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PLTHX и PLWIX
Максимальная просадка PLTHX за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTHX и PLWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTHX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -49.07% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -4.75% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.64% | -6.97% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -19.73% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -20.29% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -5.72% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.06% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTHX и PLWIX
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PLTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTHX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.92% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 4.79% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 5.89% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 8.24% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 8.57% | +7.40% |
Сравнение комиссий PLTHX и PLWIX
PLTHX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTHX и PLWIX
Дивидендная доходность PLTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PLWIX в 9.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 3.91% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 9.63% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PLTHX and PLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTHX has higher volatility (3.42%) compared to PLWIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PLTHX dropped -33.26% vs PLWIX's -49.07%.
PLTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTHX и PLWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор