PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с CRMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -22.13% vs -60.55% for CRMG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -47.61%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.

PLTG

1 день
-0.72%
1 месяц
4.26%
С начала года
-47.61%
6 месяцев
-49.25%
1 год
-22.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-56.09%
6 месяцев
-50.25%
1 год
-60.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и CRMG

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-47.61%86.53%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-56.09%-14.78%

Correlation

The correlation between PLTG and CRMG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ARMGPLTG с ASMGPLTG с BOEGPLTG с NBIGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с AMDGCRMG с NVDGCRMG с NBIG

Доходность на риск

PLTG vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 77
Ранг коэф-та Мартина
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTGCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.81

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.14

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.86

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-1.47

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTG vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа CRMG равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTGCRMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.81

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.65

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PLTG и CRMG

Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-74.38%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.02%

-70.91%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.40%

-67.87%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-37.81%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.34%

41.08%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и CRMG

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеют волатильность 33.39% и 34.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.39%

34.03%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.78%

63.87%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.03%

75.31%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.81%

75.62%

+30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.81%

75.62%

+30.19%

Сравнение комиссий PLTG и CRMG

И PLTG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и CRMG

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.62%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		34.62%18.14%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and CRMG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (34.03%) compared to PLTG (33.39%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs CRMG's -74.38%.

On 1-year performance, PLTG leads with -22.13% vs -60.55% for CRMG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 33.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -22.13% return vs -60.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.

PLTG has the higher dividend yield at 34.62%, compared with 0.00% for CRMG.

PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор