PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSRX с PODAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLSRX с PODAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLSRX (Pacific Funds Strategic Income) and PODAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Growth) are both mutual funds - PLSRX is a Multisector Bonds fund managed by Pacific Funds Series Trust, while PODAX is a Diversified Portfolio fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, PLSRX returned 4.99%/yr vs 9.43%/yr for PODAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLSRX charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for PODAX.

Доходность

Сравнение доходности PLSRX и PODAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLSRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PODAX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции PLSRX уступали акциям PODAX по среднегодовой доходности: 4.99% против 9.43% соответственно.

PLSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.33%
3 года*
7.17%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.99%

PODAX

1 день
0.28%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.11%
6 месяцев
9.96%
1 год
22.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLSRX и PODAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		1.18%7.40%6.04%11.24%-9.67%3.61%9.82%13.65%-2.64%6.85%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		10.11%14.76%13.49%15.95%-19.68%15.37%14.99%23.96%-8.79%16.35%

Correlation

The correlation between PLSRX and PODAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2011 г.

0.46

The correlation between PLSRX and PODAX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Strategic Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Growth

Часто сравнивают с PLSRX:
PLSRX с PIMIXPLSRX с POAAXPLSRX с PLHIXPLSRX с PLUIXPLSRX с POBAXPLSRX с PLSDXPLSRX с PLIIX
Часто сравнивают с PODAX:
PODAX с VOOPODAX с VTIPODAX с PLSDXPODAX с POAAXPODAX с PLIIXPODAX с POBAXPODAX с PLUIX

Доходность на риск

PLSRX vs. PODAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSRX
Ранг доходности на риск PLSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PODAX
Ранг доходности на риск PODAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSRX c PODAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSRXPODAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.27

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.23

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.10

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.90

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSRX vs. PODAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PODAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSRX и PODAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSRXPODAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.35

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.44

+0.92

Просадки

Сравнение просадок PLSRX и PODAX

Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки PODAX в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и PODAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLSRXPODAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-50.14%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-7.53%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-15.02%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-26.99%

+13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

-32.11%

+12.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-6.57%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.67%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSRX и PODAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.10%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLSRXPODAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

2.90%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.02%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

10.25%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

19.90%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

17.50%

-13.04%

Сравнение комиссий PLSRX и PODAX

PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PODAX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSRX и PODAX

Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PODAX в 8.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		5.61%5.67%5.97%5.17%4.73%4.10%3.84%4.32%4.74%3.87%4.14%4.71%
PODAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth		8.78%9.67%2.68%1.34%26.52%10.54%2.64%6.88%25.73%4.01%6.37%8.05%

Часто задаваемые вопросы

PLSRX and PODAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PODAX has higher volatility (2.90%) compared to PLSRX (1.10%). In terms of maximum drawdown, PLSRX dropped -19.88% vs PODAX's -50.14%.

PLSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLSRX и PODAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор