PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLSRX с POCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLSRX с POCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX).

PLSRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г.. POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PLSRX и POCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLSRX и POCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		-1.05%7.40%6.04%11.24%-9.67%3.61%9.82%13.65%-2.64%6.85%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-1.97%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%

Доходность по периодам

С начала года, PLSRX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у POCAX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции PLSRX уступали акциям POCAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.08% соответственно.

PLSRX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.15%
1 год
5.18%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.10%

POCAX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.24%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.28%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Strategic Income

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Часто сравнивают с PLSRX:
PLSRX с PIMIXPLSRX с PLUIXPLSRX с PLHIXPLSRX с PLIIXPLSRX с POAAXPLSRX с POBAXPLSRX с DBSCX
Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с PLUIXPOCAX с POEAXPOCAX с CSTAX

Сравнение комиссий PLSRX и POCAX

PLSRX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии POCAX в 0.60%.

PLSRX
Pacific Funds Strategic Income
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

PLSRX vs. POCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLSRX
Ранг доходности на риск PLSRX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLSRX c POCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) и Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLSRXPOCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.11

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.63

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.54

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

7.11

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLSRX vs. POCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLSRX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа POCAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLSRX и POCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLSRXPOCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.11

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.47

+0.86

Корреляция

Корреляция между PLSRX и POCAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLSRX и POCAX

Дивидендная доходность PLSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности POCAX в 7.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSRX
Pacific Funds Strategic Income		5.14%5.67%5.97%5.17%4.73%4.10%3.84%4.32%4.74%3.87%4.14%4.71%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.52%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%

Просадки

Сравнение просадок PLSRX и POCAX

Максимальная просадка PLSRX за все время составила -19.88%, что меньше максимальной просадки POCAX в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSRX и POCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLSRXPOCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.88%

-40.19%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-8.20%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.92%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.88%

-26.59%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.63%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.97%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.78%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PLSRX и POCAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Strategic Income (PLSRX) составляет 1.21%, в то время как у Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PLSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLSRXPOCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.14%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

6.53%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

11.47%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

16.88%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

14.44%

-9.99%