Сравнение PLSIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
PLSIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PLSIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLSIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | -0.78% | 10.46% | 8.16% | 10.93% | -13.11% | 4.40% | 10.19% | 12.77% | -3.15% | 8.73% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PLSIX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PLSIX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 4.85% против 10.33% соответственно.
PLSIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 8.14%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.85%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLSIX и JLKYX
PLSIX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLSIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
PLSIX
JLKYX
Сравнение PLSIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLSIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.74 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 8.09 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLSIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PLSIX и JLKYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLSIX и JLKYX
Дивидендная доходность PLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSIX Principal LifeTime Strategic Income Fund | 5.83% | 5.79% | 6.17% | 2.59% | 5.27% | 7.76% | 3.80% | 5.45% | 7.67% | 4.76% | 2.50% | 2.11% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLSIX и JLKYX
Максимальная просадка PLSIX за все время составила -40.52%, что больше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLSIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLSIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.52% | -32.55% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.59% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.75% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.93% | -32.55% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.63% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.71% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.49% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLSIX и JLKYX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Strategic Income Fund (PLSIX) составляет 2.75%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLSIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 5.95% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | 9.49% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 16.39% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 15.16% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 16.16% | -10.32% |