PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLJIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLJIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PLJIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLJIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		-2.42%17.76%15.83%20.27%-18.82%18.18%16.87%27.36%-9.36%7.78%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

PLJIX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.52%
1 год
15.31%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2065

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с PLJIX:
PLJIX с VOOPLJIX с FXAIXPLJIX с FHAHXPLJIX с PDAHXPLJIX с PCBIXPLJIX с FFGZXPLJIX с FFFAX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий PLJIX и PDDDX

PLJIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
PLJIX
Principal LifeTime 2065

Доходность на риск

PLJIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLJIX
Ранг доходности на риск PLJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLJIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLJIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLJIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLJIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLJIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.03

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

8.88

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLJIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLJIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PDDDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLJIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLJIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между PLJIX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLJIX и PDDDX

Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
PLJIX
Principal LifeTime 2065		7.05%6.88%6.05%3.59%6.54%3.83%2.45%3.83%3.34%1.87%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PLJIX и PDDDX

Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLJIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-18.88%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-5.29%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-16.64%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.60%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-3.06%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.09%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PLJIX и PDDDX

Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLJIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.43%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

3.72%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

6.65%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

13.75%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

11.45%

+5.34%