Сравнение PLJIX с FCQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).
PLJIX управляется Principal. Фонд был запущен 5 сент. 2017 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PLJIX и FCQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLJIX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | -2.42% | 17.76% | 15.83% | 20.27% | -18.82% | 18.18% | 51.47% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | -3.37% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PLJIX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.
PLJIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLJIX и FCQTX
PLJIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLJIX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
PLJIX
FCQTX
Сравнение PLJIX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2065 (PLJIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLJIX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.85 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.85 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.89 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLJIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PLJIX и FCQTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLJIX и FCQTX
Дивидендная доходность PLJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FCQTX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLJIX Principal LifeTime 2065 | 7.05% | 6.88% | 6.05% | 3.59% | 6.54% | 3.83% | 2.45% | 3.83% | 3.34% | 1.87% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.83% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLJIX и FCQTX
Максимальная просадка PLJIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLJIX и FCQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLJIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.13% | -27.34% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -10.21% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -27.34% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.36% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.02% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLJIX и FCQTX
Principal LifeTime 2065 (PLJIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PLJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLJIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.61% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.36% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.63% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.09% | +1.70% |