Сравнение PLDIX с TNSHX

С начала года, PLDIX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLDIX имеют среднегодовую доходность 1.85%, а акции TNSHX немного отстают с 1.78%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLDIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLDIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDIX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PLDIX и TNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PLDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

Максимальная просадка PLDIX за все время составила -9.77%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDIX и TNSHX.

PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PLDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.