PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKBIX с MZLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).

PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKBIX и MZLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Muzinich Low Duration Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYARXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYACXPKBIX с PYFRX
Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с IOFIX

Сравнение комиссий PKBIX и MZLSX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.

PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

PKBIX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.65

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.75

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.58

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.66

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.65

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

2.16

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.67

-0.59

Корреляция

Корреляция между PKBIX и MZLSX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и MZLSX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MZLSX в 7.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и MZLSX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и MZLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIXMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-12.66%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.61%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-6.09%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.61%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.86%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.33%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и MZLSX

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIXMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.81%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

1.15%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

1.59%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

1.59%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

2.13%

+1.19%