PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKBIX с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKBIX и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%3.02%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYARXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYACXPKBIX с PYFRX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с CBRDXMOFIX с NAMFXMOFIX с DBLIXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с ANGLX

Сравнение комиссий PKBIX и MOFIX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

PKBIX vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.06

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.40

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.17

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.67

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOFIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.25

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.30

+0.79

Корреляция

Корреляция между PKBIX и MOFIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и MOFIX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и MOFIX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, примерно равная максимальной просадке MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIXMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-19.96%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.52%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-19.00%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.05%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-5.26%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.88%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и MOFIX

Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 1.00%, в то время как у Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIXMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.48%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.87%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

7.25%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

7.25%

-3.93%