Сравнение PKBIX с BRW
PKBIX (Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PKBIX returned 3.92%/yr vs 7.01%/yr for BRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PKBIX charges 1.25%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности PKBIX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKBIX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
PKBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.56%
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PKBIX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 2.02% | 6.75% | 8.14% | 6.21% | -3.89% | 1.41% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between PKBIX and BRW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKBIX vs. BRW — Ранг доходности на риск
PKBIX
BRW
Сравнение PKBIX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKBIX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.93 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.33 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | -0.55 | +12.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKBIX и BRW
Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKBIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -17.74% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -17.74% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.11% | -17.74% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.05% | -17.74% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.07% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 10.46% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKBIX и BRW
Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 0.33%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKBIX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.33% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 8.44% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 13.48% | -11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.60% | 12.95% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 12.87% | -9.54% |
Сравнение комиссий PKBIX и BRW
PKBIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKBIX и BRW
Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKBIX Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund | 8.09% | 8.25% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
PKBIX and BRW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to PKBIX (0.33%). In terms of maximum drawdown, PKBIX dropped -19.17% vs BRW's -17.74%.
PKBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKBIX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор