PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с UAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PJUN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.14%11.62%12.40%12.28%-7.75%7.13%10.40%3.48%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

PJUN

1 день
0.10%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.56%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с ZJUN
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PJUN и UAUG

И PJUN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PJUN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.10

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.18

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

10.80

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.82

-0.05

Корреляция

Корреляция между PJUN и UAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и UAUG

Ни PJUN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PJUN и UAUG

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-13.91%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.33%

-3.96%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

-13.91%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.08%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.27%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и UAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) составляет 2.59%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.79%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

4.32%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

9.42%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

7.85%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

8.79%

+1.03%