PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJUN с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJUN с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

PJUN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PJUN и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJUN и DMAX

2026 (YTD)2025
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.05%11.74%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, PJUN показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

PJUN

1 день
0.18%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.95%
3 года*
10.83%
5 лет*
6.48%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с PJUN:
PJUN с BFEBPJUN с IGVPJUN с BALTPJUN с XLGPJUN с SPYPJUN с QQQPJUN с BAPR
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с AIOODMAX с ZJULDMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий PJUN и DMAX

PJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

PJUN vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJUN
Ранг доходности на риск PJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJUN c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJUNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.25

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.38

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.94

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.60

19.00

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJUN vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJUN на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJUN и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJUNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.25

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.70

-0.93

Корреляция

Корреляция между PJUN и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJUN и DMAX

PJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
PJUN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок PJUN и DMAX

Максимальная просадка PJUN за все время составила -16.31%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJUN и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJUNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.31%

-3.37%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.00%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.86%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.42%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.41%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PJUN и DMAX

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June (PJUN) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJUNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.99%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

1.82%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

3.45%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

3.56%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

3.56%

+6.27%