PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJNQX с GRHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJNQX с GRHAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PJNQX (PGIM Jennison Natural Resources R6) and GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PJNQX returned 14.61%/yr vs 17.66%/yr for GRHAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PJNQX charges 0.82%/yr vs 1.28%/yr for GRHAX.

Доходность

Сравнение доходности PJNQX и GRHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJNQX показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у GRHAX с доходностью 1.71%.

PJNQX

1 день
-2.68%
1 месяц
-9.19%
С начала года
11.82%
6 месяцев
10.63%
1 год
40.90%
3 года*
18.49%
5 лет*
14.61%
10 лет*
10.78%

GRHAX

1 день
-2.96%
1 месяц
-14.32%
С начала года
1.71%
6 месяцев
0.25%
1 год
35.95%
3 года*
23.38%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJNQX и GRHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		11.82%39.20%1.23%-1.78%24.97%27.84%11.82%17.07%-27.53%5.44%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		1.71%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%

Correlation

The correlation between PJNQX and GRHAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between PJNQX and GRHAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Natural Resources R6

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Часто сравнивают с PJNQX:
PJNQX с GGNPJNQX с SDMZXPJNQX с PDBZXPJNQX с PTRQXPJNQX с HYSZXPJNQX с FRFZXPJNQX с PBHAX
Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GRHIXGRHAX с GGNGRHAX с FNARXGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с RAAXGRHAX с VOO

Доходность на риск

PJNQX vs. GRHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJNQX
Ранг доходности на риск PJNQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJNQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJNQX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJNQX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJNQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJNQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJNQX c GRHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PJNQXGRHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.36

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.83

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.79

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

6.52

+5.50

PJNQX vs. GRHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJNQX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GRHAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJNQX и GRHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PJNQX и GRHAX

Максимальная просадка PJNQX за все время составила -74.06%, примерно равная максимальной просадке GRHAX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJNQX и GRHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJNQXGRHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.06%

-71.03%

-3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-19.54%

+7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

-25.49%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-31.48%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-19.54%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.51%

-18.51%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.35%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PJNQX и GRHAX

PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеют волатильность 8.55% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJNQXGRHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.71%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

19.38%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

25.66%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.40%

29.15%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

29.53%

-3.07%

Сравнение комиссий PJNQX и GRHAX

PJNQX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GRHAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJNQX и GRHAX

Дивидендная доходность PJNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GRHAX в 3.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		3.22%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%0.00%
PJNQX
PGIM Jennison Natural Resources R6		1.11%1.24%1.35%2.27%3.02%1.22%1.60%2.14%2.12%0.00%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PJNQX and GRHAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHAX has higher volatility (8.71%) compared to PJNQX (8.55%). In terms of maximum drawdown, PJNQX dropped -74.06% vs GRHAX's -71.03%.

PJNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJNQX и GRHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор