Сравнение PJIO с PMAP
PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - PJIO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by PGIM, while PMAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PJIO returned -0.53% vs 6.67% for PMAP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJIO charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности PJIO и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJIO показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.71%.
PJIO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -9.11%
- 6 месяцев
- -3.07%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJIO и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.13% | 14.47% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 3.71% | 5.29% |
Correlation
The correlation between PJIO and PMAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between PJIO and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJIO vs. PMAP — Ранг доходности на риск
PJIO
PMAP
Сравнение PJIO c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJIO | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.66 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 19.21 | -19.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 94.83 | -94.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJIO и PMAP
Максимальная просадка PJIO за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJIO и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJIO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.75% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.26% | -0.35% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.02% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.08% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 0.07% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJIO и PMAP
PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PJIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJIO | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 0.27% | +11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 0.91% | +22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 1.15% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 2.26% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 2.26% | +20.07% |
Сравнение комиссий PJIO и PMAP
PJIO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJIO и PMAP
Дивидендная доходность PJIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 0.19% | 0.19% | 0.22% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PJIO and PMAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJIO has higher volatility (11.75%) compared to PMAP (0.27%). In terms of maximum drawdown, PJIO dropped -19.26% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 6.67% vs -0.53% for PJIO. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.67% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.
PJIO has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for PMAP.
PJIO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PMAP is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for PJIO and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJIO и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор