PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJFAX с PBCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJFAX с PBCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) and PBCAX (PGIM California Muni Income Fund) are both mutual funds - PJFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while PBCAX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PJFAX returned 20.29%/yr vs 1.70%/yr for PBCAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PJFAX charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for PBCAX.

Доходность

Сравнение доходности PJFAX и PBCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM California Muni Income Fund (PBCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJFAX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у PBCAX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции PJFAX превзошли акции PBCAX по среднегодовой доходности: 20.29% против 1.70% соответственно.

PJFAX

1 день
-0.63%
1 месяц
7.66%
С начала года
9.23%
6 месяцев
7.87%
1 год
21.29%
3 года*
29.27%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.29%

PBCAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.72%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJFAX и PBCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		9.23%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		0.91%5.68%1.76%4.42%-7.96%0.64%3.34%6.93%0.38%5.27%

Correlation

The correlation between PJFAX and PBCAX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г.

-0.05

The correlation between PJFAX and PBCAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Growth Fund

PGIM California Muni Income Fund

Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с VOOPJFAX с FXAIXPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с HGOIXPJFAX с EGFIXPJFAX с VUG
Часто сравнивают с PBCAX:
PBCAX с PRJZXPBCAX с PWJZXPBCAX с BATVXPBCAX с APUSXPBCAX с AFBPBCAX с FHMIXPBCAX с FRFZX

Доходность на риск

PJFAX vs. PBCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PBCAX
Ранг доходности на риск PBCAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJFAX c PBCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) и PGIM California Muni Income Fund (PBCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJFAXPBCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.93

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
4.54

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.08

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

6.84

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJFAX vs. PBCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJFAX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PBCAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJFAX и PBCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJFAXPBCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.93

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.34

-0.83

Просадки

Сравнение просадок PJFAX и PBCAX

Максимальная просадка PJFAX за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки PBCAX в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJFAX и PBCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJFAXPBCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-13.25%

-50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-2.76%

-15.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-3.54%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-11.41%

-32.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-11.72%

-31.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.95%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-1.93%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

0.84%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PJFAX и PBCAX

PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что PJFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJFAXPBCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.71%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

1.56%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

1.96%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

2.87%

+21.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

3.46%

+20.55%

Сравнение комиссий PJFAX и PBCAX

PJFAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PBCAX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJFAX и PBCAX

Дивидендная доходность PJFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности PBCAX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		2.90%3.74%2.66%1.94%1.73%1.76%2.51%2.78%3.35%3.32%3.57%3.70%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		12.28%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Часто задаваемые вопросы

PJFAX and PBCAX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJFAX has higher volatility (3.85%) compared to PBCAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PJFAX dropped -64.07% vs PBCAX's -13.25%.

PBCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJFAX и PBCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор