PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM California Muni Income Fund (PBCAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM California Muni Income Fund (PBCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74440X1000

CUSIP

74440X100

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

2 дек. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PBCAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) показал доход в -0.65% с начала года и 1.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBCAX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PBCAX

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-0.80%

1 год

1.15%

5 лет

0.92%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%0.82%-1.08%-0.92%-0.00%-0.65%
2024-0.19%0.20%0.01%-0.70%-0.18%1.14%0.73%0.94%0.82%-1.18%1.14%-0.97%1.74%
20231.85%-1.55%1.44%-0.21%-0.52%0.71%0.41%-0.61%-1.55%-0.63%3.92%1.65%4.86%
2022-2.56%-0.43%-2.83%-2.22%1.08%-1.15%1.80%-1.44%-2.60%-0.45%2.75%0.30%-7.65%
20210.65%-1.40%0.56%0.55%0.17%0.16%0.71%-0.21%-0.78%-0.41%0.52%0.34%0.83%
20201.72%1.50%-4.74%-1.95%2.68%0.97%1.72%-0.26%0.01%-0.10%1.32%0.65%3.34%
20190.57%0.54%1.53%0.46%1.52%0.33%0.63%1.67%-0.70%0.06%0.25%0.14%7.19%
2018-0.94%-0.41%0.39%-0.32%1.15%0.18%0.08%0.31%-0.81%-0.59%0.73%0.66%0.42%
20170.49%0.64%0.31%0.64%1.42%-0.08%0.64%0.75%-0.37%0.09%-0.20%0.95%5.39%
20161.04%0.10%0.57%0.75%0.47%1.73%-0.10%0.18%-0.53%-1.10%-4.22%0.88%-0.36%
20151.70%-0.98%0.21%-0.61%-0.15%-0.43%0.71%0.20%0.57%0.41%0.51%0.87%3.02%
20142.40%1.46%0.25%1.36%1.54%-0.14%0.21%1.42%0.49%0.62%0.10%0.69%10.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBCAX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBCAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBCAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM California Muni Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM California Muni Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.23$0.20$0.21$0.27$0.33$0.35$0.37$0.37$0.40$0.43

Дивидендный доход

2.52%2.64%2.35%2.08%1.95%2.51%3.02%3.39%3.43%3.54%3.69%3.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM California Muni Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.37
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2014$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.05$0.04$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM California Muni Income Fund показал максимальную просадку в 12.64%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка PGIM California Muni Income Fund составляет 2.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.64%24 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.17121 авг. 2009 г.398
-11.72%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.21426 янв. 2021 г.223
-11.13%5 авг. 2021 г.31026 окт. 2022 г.———
-8.49%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17213 мая 2014 г.259
-8.15%13 окт. 2010 г.6718 янв. 2011 г.13429 июл. 2011 г.201

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...