PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCAX с PWJZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCAX с PWJZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBCAX (PGIM California Muni Income Fund) and PWJZX (PGIM Jennison International Opportunities Fund) are both mutual funds - PBCAX is a Municipal Bonds fund managed by PGIM, while PWJZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PBCAX returned 1.70%/yr vs 11.94%/yr for PWJZX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PBCAX charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for PWJZX.

Доходность

Сравнение доходности PBCAX и PWJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у PWJZX с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции PBCAX уступали акциям PWJZX по среднегодовой доходности: 1.70% против 11.94% соответственно.

PBCAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.16%
1 год
5.72%
3 года*
3.85%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.70%

PWJZX

1 день
0.18%
1 месяц
10.53%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.03%
1 год
15.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
3.04%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCAX и PWJZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		0.91%5.68%1.76%4.42%-7.96%0.64%3.34%6.93%0.38%5.27%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		13.56%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%

Correlation

The correlation between PBCAX and PWJZX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.00

The correlation between PBCAX and PWJZX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM California Muni Income Fund

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBCAX:
PBCAX с PRJZXPBCAX с BATVXPBCAX с APUSXPBCAX с FHMIXPBCAX с FRFZXPBCAX с AFBPBCAX с PHYQX
Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с DBEFPWJZX с MIEIXPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX

Доходность на риск

PBCAX vs. PWJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCAX
Ранг доходности на риск PBCAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCAX c PWJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) и PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCAXPWJZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
0.70

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.14

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.14

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.86

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

3.06

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCAX vs. PWJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PWJZX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCAX и PWJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCAXPWJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

0.70

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.49

+0.86

Просадки

Сравнение просадок PBCAX и PWJZX

Максимальная просадка PBCAX за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PWJZX в -48.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCAX и PWJZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCAXPWJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-48.22%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-18.08%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-20.18%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-48.22%

+36.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.72%

-48.22%

+36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.72%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-13.05%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

5.09%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCAX и PWJZX

Текущая волатильность для PGIM California Muni Income Fund (PBCAX) составляет 0.71%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что PBCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWJZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCAXPWJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

9.75%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

19.69%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

22.19%

-20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

22.26%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.46%

21.05%

-17.59%

Сравнение комиссий PBCAX и PWJZX

PBCAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PWJZX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCAX и PWJZX

Дивидендная доходность PBCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PWJZX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCAX
PGIM California Muni Income Fund		2.90%3.74%2.66%1.94%1.73%1.76%2.51%2.78%3.35%3.32%3.57%3.70%
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.16%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBCAX and PWJZX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWJZX has higher volatility (9.75%) compared to PBCAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, PBCAX dropped -13.25% vs PWJZX's -48.22%.

PBCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCAX и PWJZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор