Сравнение PJEZX с SOAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и SOAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и SOAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у SOAAX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции SOAAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 4.43% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и SOAAX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.
Доходность на риск
PJEZX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск
PJEZX
SOAAX
Сравнение PJEZX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | SOAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.40 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.63 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и SOAAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и SOAAX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SOAAX в 10.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и SOAAX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и SOAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -78.19% | +34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.64% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -36.03% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -41.24% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -12.58% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -14.68% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.13% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и SOAAX
PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | SOAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.48% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.93% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 16.45% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.25% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.72% | +1.43% |