PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJEZX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJEZX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PJEZX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJEZX и QREARX

2026 (YTD)2025
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.03%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Real Estate Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий PJEZX и QREARX

PJEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

PJEZX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJEZX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJEZXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

4.69

-4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

7.22

-6.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.65

-1.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

9.74

-9.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

40.50

-37.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJEZX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJEZX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJEZX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJEZXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

4.69

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.12

-1.67

Корреляция

Корреляция между PJEZX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJEZX и QREARX

Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJEZX и QREARX

Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJEZXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-1.45%

-41.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-0.37%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-0.28%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-0.05%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.09%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PJEZX и QREARX

PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJEZXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

0.30%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

0.53%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

0.77%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

1.76%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

1.76%

+19.39%