Сравнение PJEZX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -3.17% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PJEZX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 2.69% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
IRFIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и IRFIX
И PJEZX, и IRFIX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
PJEZX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
PJEZX
IRFIX
Сравнение PJEZX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.21 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.65 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 4.36 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.14 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и IRFIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и IRFIX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IRFIX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.37% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и IRFIX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -70.13% | +26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -14.85% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -38.41% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -39.51% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -19.34% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -18.69% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и IRFIX
Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 5.01%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.55% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.26% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 13.63% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 15.13% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.59% | +5.56% |