Сравнение PJEZX с BREFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX).
PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г.. BREFX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PJEZX и BREFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PJEZX и BREFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | -5.46% | 4.91% | 12.19% | 24.70% | -28.62% | 24.09% | 43.92% | 44.27% | -22.23% | 31.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PJEZX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у BREFX с доходностью -5.46%. За последние 10 лет акции PJEZX уступали акциям BREFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.29% соответственно.
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
BREFX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -6.99%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PJEZX и BREFX
PJEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BREFX в 1.31%.
Доходность на риск
PJEZX vs. BREFX — Ранг доходности на риск
PJEZX
BREFX
Сравнение PJEZX c BREFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) и Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJEZX | BREFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 1.59 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJEZX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PJEZX и BREFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJEZX и BREFX
Дивидендная доходность PJEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BREFX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
BREFX Baron Real Estate Fund Retail Shares | 3.85% | 3.64% | 0.16% | 0.06% | 2.94% | 8.17% | 6.27% | 13.89% | 12.04% | 4.77% | 0.35% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PJEZX и BREFX
Максимальная просадка PJEZX за все время составила -43.43%, что больше максимальной просадки BREFX в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJEZX и BREFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PJEZX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.43% | -38.52% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.87% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -34.05% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.43% | -38.52% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -10.31% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -7.72% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.43% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJEZX и BREFX
Текущая волатильность для PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) составляет 5.01%, в то время как у Baron Real Estate Fund Retail Shares (BREFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PJEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PJEZX | BREFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.16% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 11.92% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 20.02% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.71% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 21.16% | -0.01% |