PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%11.84%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий PJDZX и SVPFX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.48

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.61

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

3.32

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.48

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между PJDZX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и SVPFX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и SVPFX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-6.37%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-5.22%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.35%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-1.99%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.98%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и SVPFX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

0.85%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

1.37%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

8.01%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

5.59%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

5.59%

+11.70%