PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PJDZX с SVAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX).

PJDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мар. 2014 г.. SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PJDZX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		2.95%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у SVAAX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 13.99% против 8.16% соответственно.

PJDZX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.06%
С начала года
2.95%
6 месяцев
6.11%
1 год
19.24%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
13.99%

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с CAIFXPJDZX с AMINXPJDZX с AUEIXPJDZX с FEQHX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с MDDVXSVAAX с AMINXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX

Сравнение комиссий PJDZX и SVAAX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Доходность на риск

PJDZX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXSVAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.01

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.99

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.26

Корреляция

Корреляция между PJDZX и SVAAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и SVAAX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SVAAX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		6.25%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и SVAAX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SVAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PJDZXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-51.16%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.86%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-16.17%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-36.47%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.02%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-8.25%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.77%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и SVAAX

PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PJDZXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.89%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

6.94%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

15.70%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

13.59%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.37%

+1.92%