PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PJDZX с SVAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PJDZX с SVAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) and SVAAX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A) are both mutual funds - PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM, while SVAAX is a Dividend fund actively managed by Federated Hermes. Over the past 10 years, PJDZX returned 14.63%/yr vs 7.77%/yr for SVAAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PJDZX charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for SVAAX.

Доходность

Сравнение доходности PJDZX и SVAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PJDZX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SVAAX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PJDZX превзошли акции SVAAX по среднегодовой доходности: 14.63% против 7.77% соответственно.

PJDZX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.63%
С начала года
10.86%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.61%
3 года*
26.99%
5 лет*
14.04%
10 лет*
14.63%

SVAAX

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.07%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.82%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PJDZX и SVAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		10.86%18.84%40.98%8.67%-10.35%24.62%13.96%32.01%-7.14%17.53%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		8.08%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%

Correlation

The correlation between PJDZX and SVAAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.70

Over the past year, the correlation between PJDZX and SVAAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Rising Dividend Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Часто сравнивают с PJDZX:
PJDZX с SVAIXPJDZX с AMINXPJDZX с CAIFXPJDZX с VIGPJDZX с SPYPJDZX с AUEIXPJDZX с FGJEX
Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с FGSKXSVAAX с AMINXSVAAX с CAIFXSVAAX с QKACXSVAAX с MDDVXSVAAX с PSISVAAX с QALGX

Доходность на риск

PJDZX vs. SVAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PJDZX
Ранг доходности на риск PJDZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJDZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJDZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJDZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJDZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJDZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PJDZX c SVAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PJDZXSVAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.26

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.87

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

13.06

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PJDZX vs. SVAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PJDZX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAAX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PJDZX и SVAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PJDZXSVAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.48

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PJDZX и SVAAX

Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки SVAAX в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SVAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PJDZXSVAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-51.16%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-4.71%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.11%

-12.84%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-16.17%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.59%

-36.47%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.90%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.21%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.61%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PJDZX и SVAAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 3.07%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PJDZXSVAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.63%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

7.39%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

10.31%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

13.66%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

15.39%

+1.91%

Сравнение комиссий PJDZX и SVAAX

PJDZX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVAAX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PJDZX и SVAAX

Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности SVAAX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJDZX
PGIM Jennison Rising Dividend Fund		5.80%6.44%34.62%1.21%0.93%8.48%4.75%4.32%10.34%1.83%1.48%1.31%
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.91%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%

Часто задаваемые вопросы

PJDZX and SVAAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAAX has higher volatility (3.63%) compared to PJDZX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PJDZX dropped -33.59% vs SVAAX's -51.16%.

PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PJDZX и SVAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор