Сравнение PJDZX с SSSYX
PJDZX (PGIM Jennison Rising Dividend Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - PJDZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by PGIM, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PJDZX returned 14.88%/yr vs 45.49%/yr for SSSYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PJDZX charges 0.99%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.
Доходность
Сравнение доходности PJDZX и SSSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJDZX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции PJDZX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 14.88% против 45.49% соответственно.
PJDZX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 14.88%
SSSYX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 45.49%
Сравнение доходности по годам PJDZX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 11.27% | 18.84% | 40.98% | 8.67% | -10.35% | 24.62% | 13.96% | 32.01% | -7.14% | 17.53% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 8.21% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 1,083.11% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Correlation
The correlation between PJDZX and SSSYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between PJDZX and SSSYX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJDZX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
PJDZX
SSSYX
Сравнение PJDZX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJDZX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.68 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 12.02 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJDZX и SSSYX
Максимальная просадка PJDZX за все время составила -33.59%, примерно равная максимальной просадке SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJDZX и SSSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJDZX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -33.77% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -8.88% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -18.74% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -24.49% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.59% | -33.77% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.12% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.91% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJDZX и SSSYX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Rising Dividend Fund (PJDZX) составляет 3.85%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PJDZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJDZX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.89% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 9.92% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 12.56% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 16.99% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 121.18% | -103.88% |
Сравнение комиссий PJDZX и SSSYX
PJDZX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJDZX и SSSYX
Дивидендная доходность PJDZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SSSYX в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJDZX PGIM Jennison Rising Dividend Fund | 5.74% | 6.44% | 34.62% | 1.21% | 0.93% | 8.48% | 4.75% | 4.32% | 10.34% | 1.83% | 1.48% | 1.31% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.33% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
PJDZX and SSSYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSSYX has higher volatility (4.89%) compared to PJDZX (3.85%). In terms of maximum drawdown, PJDZX dropped -33.59% vs SSSYX's -33.77%.
PJDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJDZX и SSSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор