PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIRMX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIRMX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PIRMX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIRMX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.09%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, PIRMX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с TIBIXPIRMX с VSMV
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий PIRMX и MAANX

PIRMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

PIRMX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIRMX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIRMXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.20

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.81

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

0.98

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

4.58

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIRMX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIRMX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIRMX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIRMXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.20

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.39

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.51

Корреляция

Корреляция между PIRMX и MAANX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIRMX и MAANX

Дивидендная доходность PIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIRMX и MAANX

Максимальная просадка PIRMX за все время составила -18.51%, что меньше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIRMX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIRMXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-29.21%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-10.72%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.31%

-22.63%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-5.86%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.72%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.81%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PIRMX и MAANX

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) составляет 2.43%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что PIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIRMXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.39%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

8.48%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

15.67%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

16.35%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

385.82%

-378.33%