PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPIX с PSSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIPIX с PSSMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PIPIX (Principal Inflation Protection Fund) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both mutual funds - PIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Principal, while PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PIPIX returned 2.33%/yr vs 11.42%/yr for PSSMX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PIPIX charges 0.39%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.

Доходность

Сравнение доходности PIPIX и PSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции PIPIX уступали акциям PSSMX по среднегодовой доходности: 2.33% против 11.42% соответственно.

PIPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.50%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.33%

PSSMX

1 день
0.03%
1 месяц
4.50%
С начала года
19.34%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.25%
3 года*
18.57%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPIX и PSSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		0.78%6.65%1.65%3.51%-12.09%5.35%10.59%8.06%-1.58%3.02%
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		19.34%5.34%16.60%15.18%-16.69%25.39%10.65%21.99%-9.42%12.46%

Correlation

The correlation between PIPIX and PSSMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г.

-0.09

The correlation between PIPIX and PSSMX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Inflation Protection Fund

Principal SmallCap S&P 600 Index Fund

Часто сравнивают с PIPIX:
PIPIX с APOIXPIPIX с VTIPXPIPIX с EIRRXPIPIX с VCTPXPIPIX с FSPWXPIPIX с FSTZXPIPIX с IPBAX
Часто сравнивают с PSSMX:
PSSMX с AVUVPSSMX с VMVAXPSSMX с VSCIXPSSMX с VSMAXPSSMX с SPSMPSSMX с FISVXPSSMX с VOO

Доходность на риск

PIPIX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPIX
Ранг доходности на риск PIPIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSSMX
Ранг доходности на риск PSSMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSSMX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSSMX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSSMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSSMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPIX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPIXPSSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.04

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.96

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.12

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

13.86

-8.29

PIPIX vs. PSSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PSSMX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPIX и PSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPIX и PSSMX

Максимальная просадка PIPIX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPIX и PSSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPIXPSSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-58.43%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.76%

+6.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.70%

-24.30%

+19.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-27.01%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-44.85%

+30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.03%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-9.50%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.60%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPIX и PSSMX

Текущая волатильность для Principal Inflation Protection Fund (PIPIX) составляет 1.30%, в то время как у Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что PIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPIXPSSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.88%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

12.10%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

17.72%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

21.76%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

22.94%

-17.57%

Сравнение комиссий PIPIX и PSSMX

PIPIX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPIX и PSSMX

Дивидендная доходность PIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PSSMX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPIX
Principal Inflation Protection Fund		4.67%4.70%3.41%3.64%6.37%7.34%1.09%1.79%3.00%2.04%0.88%0.83%
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund		8.36%9.98%15.91%3.75%10.45%8.23%1.67%6.56%13.08%6.03%6.15%8.07%

Часто задаваемые вопросы

PIPIX and PSSMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSSMX has higher volatility (4.88%) compared to PIPIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, PIPIX dropped -25.31% vs PSSMX's -58.43%.

PSSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPIX и PSSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор