PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIOBX с NPCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIOBX с NPCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PIOBX (Pioneer Bond Fund) and NPCT (Nuveen Core Plus Impact Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, PIOBX returned -0.04%/yr vs -3.29%/yr for NPCT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PIOBX charges 0.79%/yr vs 5.08%/yr for NPCT.

Доходность

Сравнение доходности PIOBX и NPCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIOBX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.11%.

PIOBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.78%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.01%

NPCT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-0.13%
1 год
1.71%
3 года*
11.99%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIOBX и NPCT

2026 (YTD)20252024202320222021
PIOBX
Pioneer Bond Fund		0.45%8.09%1.22%5.68%-14.96%1.53%
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		2.11%9.87%17.23%7.78%-37.50%-4.98%

Correlation

The correlation between PIOBX and NPCT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.48

The correlation between PIOBX and NPCT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Bond Fund

Nuveen Core Plus Impact Fund

Часто сравнивают с PIOBX:
PIOBX с FXAIXPIOBX с MUNIPIOBX с SCHDPIOBX с VWILXPIOBX с BGHSXPIOBX с VBILXPIOBX с VFITX
Часто сравнивают с NPCT:
NPCT с BCPIXNPCT с EINFXNPCT с ARINXNPCT с FASEXNPCT с PGSIXNPCT с GUGAXNPCT с MCFIX

Доходность на риск

PIOBX vs. NPCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIOBX
Ранг доходности на риск PIOBX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIOBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIOBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIOBX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NPCT
Ранг доходности на риск NPCT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPCT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIOBX c NPCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIOBXNPCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.17

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.33

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.25

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

0.64

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIOBX vs. NPCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIOBX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NPCT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIOBX и NPCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIOBXNPCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.17

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.25

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.26

+0.98

Просадки

Сравнение просадок PIOBX и NPCT

Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и NPCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIOBXNPCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.80%

-46.77%

+24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-6.79%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-12.59%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.64%

-46.77%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-17.10%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-25.23%

+21.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.70%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PIOBX и NPCT

Текущая волатильность для Pioneer Bond Fund (PIOBX) составляет 1.46%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIOBXNPCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

3.26%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

7.15%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

9.83%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

13.12%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

13.07%

-8.13%

Сравнение комиссий PIOBX и NPCT

PIOBX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIOBX и NPCT

Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности NPCT в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPCT
Nuveen Core Plus Impact Fund		12.50%13.15%12.20%10.28%11.93%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIOBX
Pioneer Bond Fund		3.73%3.78%3.31%2.46%1.62%5.71%4.62%3.02%3.13%3.01%2.97%3.05%

Часто задаваемые вопросы

PIOBX and NPCT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPCT has higher volatility (3.26%) compared to PIOBX (1.46%). In terms of maximum drawdown, PIOBX dropped -21.80% vs NPCT's -46.77%.

PIOBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIOBX и NPCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор