Сравнение PINRX с FAOAX
PINRX (Principal Diversified International Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PINRX returned 8.51%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PINRX charges 1.32%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности PINRX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PINRX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.17% соответственно.
PINRX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 8.51%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам PINRX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINRX Principal Diversified International Fund | 6.98% | 32.03% | 5.91% | 17.21% | -20.26% | 8.95% | 16.91% | 22.26% | -17.80% | 27.96% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between PINRX and FAOAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2000 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between PINRX and FAOAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINRX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
PINRX
FAOAX
Сравнение PINRX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified International Fund (PINRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINRX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.28 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | -0.48 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINRX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.22 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PINRX и FAOAX
Максимальная просадка PINRX за все время составила -62.91%, примерно равная максимальной просадке FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINRX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINRX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -60.03% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.29% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -13.99% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -36.50% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.58% | -36.50% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -5.87% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.95% | -14.55% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.00% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINRX и FAOAX
Principal Diversified International Fund (PINRX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PINRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINRX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 0.00% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 3.98% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 9.14% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.72% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.68% | -0.55% |
Сравнение комиссий PINRX и FAOAX
PINRX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINRX и FAOAX
Дивидендная доходность PINRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
PINRX Principal Diversified International Fund | 1.92% | 3.22% | 5.09% | 2.13% | 0.47% | 13.14% | 0.66% | 1.67% | 6.40% | 1.24% | 1.04% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
PINRX and FAOAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINRX has higher volatility (4.63%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PINRX dropped -62.91% vs FAOAX's -60.03%.
PINRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINRX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор