PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINC.TO с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PINC.TO с TIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PINC.TO (Purpose Multi-Asset Income Fund) and TIBIX (Thornburg Investment Income Builder Fund Class I) are both funds - PINC.TO is a fund fund, while TIBIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Thornburg. Over the past 5 years, PINC.TO returned 9.86%/yr vs 19.69%/yr for TIBIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINC.TO и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PINC.TO торгуется в CAD, в то время как TIBIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIBIX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PINC.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 19.18%.

PINC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.84%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

TIBIX

1 день
0.18%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.45%
1 год
41.35%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.69%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINC.TO и TIBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		13.51%14.41%17.01%5.89%-8.44%26.14%2.90%14.28%-6.43%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		19.18%30.73%23.23%15.68%-1.11%19.27%-2.08%12.21%1.63%

Correlation

The correlation between PINC.TO and TIBIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.36

The correlation between PINC.TO and TIBIX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Multi-Asset Income Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PINC.TO:
PINC.TO с MNY.TOPINC.TO с CIF.TOPINC.TO с XUT.TOPINC.TO с RATE.TOPINC.TO с HEQT.TOPINC.TO с FIE.TOPINC.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VOOTIBIX с SCHDTIBIX с SCHG

Доходность на риск

PINC.TO vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINC.TO
Ранг доходности на риск PINC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINC.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINC.TO c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PINC.TOTIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
4.77

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
6.48

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.94

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

8.12

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.97

31.12

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PINC.TO vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINC.TO на текущий момент составляет 3.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIBIX равному 4.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINC.TO и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PINC.TOTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

4.77

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

2.11

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.17

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PINC.TO и TIBIX

Максимальная просадка PINC.TO за все время составила -43.84%, что больше максимальной просадки TIBIX в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINC.TO и TIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINC.TOTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-28.81%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.59%

-5.11%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.38%

-9.61%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-13.63%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.93%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.33%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PINC.TO и TIBIX

Текущая волатильность для Purpose Multi-Asset Income Fund (PINC.TO) составляет 1.86%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PINC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINC.TOTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

3.05%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

6.94%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

8.70%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

9.39%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

11.84%

+3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINC.TO и TIBIX

Дивидендная доходность PINC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности TIBIX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINC.TO
Purpose Multi-Asset Income Fund		4.54%5.05%10.05%10.60%9.99%8.17%7.34%5.06%3.66%0.00%0.00%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.04%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Часто задаваемые вопросы

PINC.TO and TIBIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINC.TO и TIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор