Сравнение PIGDX с FAOIX
PIGDX (Federated Hermes International Growth Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, PIGDX returned -24.46%/yr vs 3.18%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PIGDX charges 0.84%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PIGDX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIGDX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- 6.02%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- -73.40%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.11%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 7.78%
- Всё время*
- 5.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PIGDX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 12.82% | -72.44% | 6.47% | 8.80% | -29.43% | 6.85% | 43.18% | 26.99% | -13.33% | 41.55% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PIGDX and FAOIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between PIGDX and FAOIX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIGDX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PIGDX
FAOIX
Сравнение PIGDX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIGDX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 0.91 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.49 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.76 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIGDX и FAOIX
Максимальная просадка PIGDX за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIGDX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIGDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.94% | -59.86% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.87% | -7.28% | -71.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.87% | -13.98% | -64.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.94% | -36.33% | -43.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.83% | -5.85% | -70.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -14.17% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.07% | 4.38% | +51.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIGDX и FAOIX
Federated Hermes International Growth Fund (PIGDX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIGDX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 0.00% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 0.00% | +16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.39% | 8.14% | +74.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.25% | 16.68% | +22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 16.30% | +14.59% |
Сравнение комиссий PIGDX и FAOIX
PIGDX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIGDX и FAOIX
PIGDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PIGDX Federated Hermes International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 1.24% | 2.03% | 3.98% | 4.51% | 4.64% | 16.19% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIGDX and FAOIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIGDX has higher volatility (6.95%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIGDX dropped -79.94% vs FAOIX's -59.86%.
FAOIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIGDX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор