Сравнение PIFZX с TNSHX

С начала года, PIFZX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PIFZX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIFZX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PIFZX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIFZX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PIFZX и TNSHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PIFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

Максимальная просадка PIFZX за все время составила -10.46%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIFZX и TNSHX.

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PIFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.