PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIDIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIDIX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PIDIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PIDIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIDIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		1.01%31.07%4.72%17.87%-14.43%11.07%7.78%21.42%-13.57%24.18%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PIDIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

PIDIX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.01%
6 месяцев
4.55%
1 год
22.45%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.69%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Equity Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PIDIX:
PIDIX с DFAIPIDIX с SPYGPIDIX с VUGPIDIX с VYMIPIDIX с SACAXPIDIX с PLGIXPIDIX с PBCKX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PIDIX и SIMYX

PIDIX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PIDIX
Principal International Equity Index Fund

Доходность на риск

PIDIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIDIX
Ранг доходности на риск PIDIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIDIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIDIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIDIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIDIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIDIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.57

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.79

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.56

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIDIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIDIX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIDIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между PIDIX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIDIX и SIMYX

Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		3.40%3.43%5.85%3.81%2.82%5.14%2.34%3.36%3.91%3.48%2.82%3.67%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PIDIX и SIMYX

Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIDIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-32.14%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.55%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-25.06%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.81%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.14%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.26%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PIDIX и SIMYX

Principal International Equity Index Fund (PIDIX) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIDIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.00%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

7.43%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

12.61%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

11.33%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

12.25%

+4.01%