PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIDIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIDIX с FSGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PIDIX (Principal International Equity Index Fund) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIDIX returned 9.09%/yr vs 9.86%/yr for FSGEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PIDIX charges 0.32%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности PIDIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIDIX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 14.81%. За последние 10 лет акции PIDIX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 9.09% против 9.86% соответственно.

PIDIX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.03%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.70%
1 год
20.35%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.09%

FSGEX

1 день
-0.90%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.29%
1 год
31.94%
3 года*
19.80%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIDIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		8.56%31.07%4.72%17.87%-14.43%11.07%7.78%21.42%-13.57%24.87%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		14.81%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between PIDIX and FSGEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.96

The correlation between PIDIX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal International Equity Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с PIDIX:
PIDIX с DFAIPIDIX с VUGPIDIX с SPYGPIDIX с VYMIPIDIX с STEZXPIDIX с SACAXPIDIX с PQIAX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

PIDIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIDIX
Ранг доходности на риск PIDIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIDIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIDIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIDIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIDIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIDIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIDIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDIXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.26

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.07

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.93

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

11.47

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIDIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIDIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIDIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDIXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PIDIX и FSGEX

Максимальная просадка PIDIX за все время составила -34.13%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIDIX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.13%

-34.74%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.24%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-13.34%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-29.66%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

-34.74%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.90%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-8.44%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PIDIX и FSGEX

Текущая волатильность для Principal International Equity Index Fund (PIDIX) составляет 4.63%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PIDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.31%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

14.57%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.40%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.22%

+0.11%

Сравнение комиссий PIDIX и FSGEX

PIDIX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIDIX и FSGEX

Дивидендная доходность PIDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FSGEX в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.63%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
PIDIX
Principal International Equity Index Fund		3.16%3.43%5.85%3.81%2.82%5.14%2.34%3.36%3.91%3.48%2.82%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PIDIX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGEX has higher volatility (5.04%) compared to PIDIX (4.63%). In terms of maximum drawdown, PIDIX dropped -34.13% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIDIX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор