PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с XDWI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с XDWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L).

PICK и XDWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XDWI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и XDWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и XDWI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		5.35%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%25.36%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 5.35%.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

XDWI.L

1 день
4.25%
1 месяц
-6.54%
С начала года
5.35%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.62%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL
Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с VUAA.DE

Сравнение комиссий PICK и XDWI.L

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDWI.L в 0.25%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Доходность на риск

PICK vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKXDWI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.60

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.23

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

2.49

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.97

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. XDWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа XDWI.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и XDWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKXDWI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.60

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.69

-0.51

Корреляция

Корреляция между PICK и XDWI.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и XDWI.L

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и XDWI.L

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки XDWI.L в -38.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и XDWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKXDWI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-38.92%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-12.34%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-27.26%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-38.92%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-7.13%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-5.42%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.82%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и XDWI.L

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKXDWI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

7.70%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

11.32%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

17.86%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

16.83%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

17.60%

+10.87%