Сравнение PHYZX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYZX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYZX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | -0.78% | 9.04% | 8.37% | 12.23% | -12.31% | 5.83% | 7.73% | 16.14% | -1.25% | 7.79% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYZX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PHYZX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.32% соответственно.
PHYZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.13%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYZX и CPMPX
PHYZX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
PHYZX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
PHYZX
CPMPX
Сравнение PHYZX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYZX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.37 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 5.48 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.84 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 18.86 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.37 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHYZX и CPMPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYZX и CPMPX
Дивидендная доходность PHYZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 6.47% | 6.95% | 7.37% | 7.00% | 6.15% | 6.08% | 8.35% | 6.21% | 6.55% | 6.25% | 6.36% | 6.93% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок PHYZX и CPMPX
Максимальная просадка PHYZX за все время составила -28.57%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYZX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.57% | -8.87% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.31% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -8.13% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.09% | -8.13% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.83% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.87% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.34% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYZX и CPMPX
PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PHYZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYZX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.70% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.38% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 1.90% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.83% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.13% | +2.39% |