PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYS.TO с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYS.TO с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYS.TO и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYS.TO и SETM

2026 (YTD)202520242023
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%37.41%6.95%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		18.51%86.32%-5.79%-11.51%
Разные валюты инструментов

PHYS.TO торгуется в CAD, в то время как SETM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SETM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHYS.TO показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 18.51%.

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—

SETM

1 день
2.28%
1 месяц
-12.22%
С начала года
18.51%
6 месяцев
36.01%
1 год
136.21%
3 года*
28.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold Trust

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с KILO.TOPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TOSETM с METL

Доходность на риск

PHYS.TO vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYS.TO c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYS.TOSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.09

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.23

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

5.43

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

17.84

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYS.TO vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYS.TO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYS.TO и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYS.TOSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.09

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.63

+0.02

Корреляция

Корреляция между PHYS.TO и SETM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYS.TO и SETM

PHYS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM202520242023
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PHYS.TO и SETM

Максимальная просадка PHYS.TO за все время составила -27.08%, что меньше максимальной просадки SETM в -40.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYS.TO и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYS.TOSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.08%

-42.81%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-25.85%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-14.72%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-14.59%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

7.72%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYS.TO и SETM

Текущая волатильность для Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) составляет 10.29%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что PHYS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYS.TOSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

16.35%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

35.94%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

44.33%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

34.11%

-17.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

34.11%

-7.16%