PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYIX с SHOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYIX с SHOYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PHYIX (Putnam High Yield Fund) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PHYIX returned 5.38%/yr vs 6.34%/yr for SHOYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYIX charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.

Доходность

Сравнение доходности PHYIX и SHOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam High Yield Fund (PHYIX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYIX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции PHYIX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 5.38% против 6.34% соответственно.

PHYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.37%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.38%

SHOYX

1 день
0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.66%
1 год
9.18%
3 года*
9.32%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYIX и SHOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYIX
Putnam High Yield Fund		1.82%8.57%7.87%11.95%-11.85%8.32%5.50%14.02%-3.75%6.76%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		1.95%9.52%8.69%11.30%-8.20%8.82%6.49%12.34%-1.20%7.32%

Correlation

The correlation between PHYIX and SHOYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.71

The correlation between PHYIX and SHOYX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam High Yield Fund

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с PHYIX:
PHYIX с XILSXPHYIX с PMYYXPHYIX с PGTYXPHYIX с PNOPXPHYIX с FHYSXPHYIX с VEAPHYIX с FAGIX
Часто сравнивают с SHOYX:
SHOYX с JNHYXSHOYX с SPHIXSHOYX с AHLPXSHOYX с AVFIXSHOYX с FAGIXSHOYX с SCFIXSHOYX с PRHYX

Доходность на риск

PHYIX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYIX
Ранг доходности на риск PHYIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHOYX
Ранг доходности на риск SHOYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYIX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam High Yield Fund (PHYIX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYIXSHOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
3.21

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
5.86

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.80

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.62

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

23.03

-11.20

PHYIX vs. SHOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYIX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа SHOYX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYIX и SHOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYIX и SHOYX

Максимальная просадка PHYIX за все время составила -31.29%, что больше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYIX и SHOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYIXSHOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-24.66%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.00%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-3.67%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-12.31%

-2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-24.66%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.42%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-1.88%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYIX и SHOYX

Текущая волатильность для Putnam High Yield Fund (PHYIX) составляет 0.80%, в то время как у American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что PHYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYIXSHOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.15%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

2.88%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

4.33%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

5.09%

+0.16%

Сравнение комиссий PHYIX и SHOYX

PHYIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SHOYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYIX и SHOYX

Дивидендная доходность PHYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности SHOYX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYIX
Putnam High Yield Fund		5.07%5.92%7.84%5.46%5.04%7.41%4.56%4.89%5.30%5.16%5.54%5.53%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		6.30%6.97%5.67%5.62%4.38%5.43%6.30%6.17%6.36%5.79%6.63%5.19%

Часто задаваемые вопросы

PHYIX and SHOYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOYX has higher volatility (0.85%) compared to PHYIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, PHYIX dropped -31.29% vs SHOYX's -24.66%.

SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYIX и SHOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор