Сравнение PHYD с NHYB
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PHYD is actively managed, while NHYB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.96%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 1.95% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.96% | 1.24% |
Correlation
The correlation between PHYD and NHYB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. NHYB — Ранг доходности на риск
PHYD
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYD c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и NHYB
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -2.40% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.15% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.36% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.62% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.62% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 3.62% | +0.96% |
Сравнение комиссий PHYD и NHYB
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и NHYB
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and NHYB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 4.24% for NHYB.
They also come from different issuers: Putnam and Nuveen. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор