Сравнение PHYD с MHY
PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYD charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PHYD и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 4.31%.
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYD и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 2.14% |
MHY Man Active High Yield ETF | 4.31% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PHYD and MHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYD vs. MHY — Ранг доходности на риск
PHYD
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PHYD c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYD | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYD и MHY
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -1.58% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -0.29% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYD | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 2.99% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.99% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.99% | +1.59% |
Сравнение комиссий PHYD и MHY
PHYD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и MHY
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности MHY в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 5.29% | 3.42% | 0.00% | 0.00% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PHYD and MHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHYD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHYD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 5.29% for MHY.
They also come from different issuers: Putnam and Man Group. Their fees differ too: 0.55% for PHYD and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PHYD и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор