Сравнение PHTUX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PHTUX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTUX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTUX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | -1.71% | 19.64% | 17.26% | 20.30% | -18.48% | 19.08% | 15.94% | 8.62% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTUX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PHTUX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.67%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTUX и FRQHX
PHTUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PHTUX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PHTUX
FRQHX
Сравнение PHTUX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTUX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.76 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.46 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.40 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.49 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTUX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.76 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PHTUX и FRQHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTUX и FRQHX
Дивидендная доходность PHTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTUX Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund | 4.95% | 4.86% | 4.44% | 2.95% | 9.50% | 4.59% | 3.35% | 4.08% | 4.51% | 2.40% | 2.44% | 1.64% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PHTUX и FRQHX
Максимальная просадка PHTUX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTUX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTUX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -16.90% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -3.41% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -16.90% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.44% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.86% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTUX и FRQHX
Principal LifeTime Hybrid 2050 Fund (PHTUX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PHTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTUX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.11% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 2.93% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 4.65% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.52% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 5.77% | +9.74% |