Сравнение PHTJX с FRIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX).
PHTJX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PHTJX и FRIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHTJX и FRIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | -1.10% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 0.24% | 9.94% | 4.30% | 8.06% | -11.66% | 2.78% | 8.57% | 10.57% | -1.82% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PHTJX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у FRIMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PHTJX превзошли акции FRIMX по среднегодовой доходности: 8.90% против 4.00% соответственно.
PHTJX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.90%
FRIMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHTJX и FRIMX
PHTJX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRIMX в 0.45%.
Доходность на риск
PHTJX vs. FRIMX — Ранг доходности на риск
PHTJX
FRIMX
Сравнение PHTJX c FRIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHTJX | FRIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.38 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.18 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHTJX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PHTJX и FRIMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHTJX и FRIMX
Дивидендная доходность PHTJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FRIMX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.74% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
FRIMX Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I | 3.13% | 3.11% | 3.01% | 2.82% | 4.52% | 3.54% | 2.41% | 2.56% | 4.67% | 8.56% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PHTJX и FRIMX
Максимальная просадка PHTJX за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FRIMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHTJX и FRIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHTJX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -33.73% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -3.44% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.12% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -16.12% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -2.46% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -3.74% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.86% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHTJX и FRIMX
Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PHTJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHTJX | FRIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.13% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 2.95% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 4.64% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 5.23% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 4.48% | +8.01% |