PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSZX с RYOIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSZX returned 13.89%/yr vs 10.54%/yr for RYOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PHSZX charges 0.86%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 13.89% против 10.54% соответственно.

PHSZX

1 день
2.48%
1 месяц
2.88%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.15%
1 год
29.31%
3 года*
16.52%
5 лет*
8.48%
10 лет*
13.89%

RYOIX

1 день
2.06%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.45%
6 месяцев
9.38%
1 год
49.16%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.29%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSZX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		1.13%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.45%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between PHSZX and RYOIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.87

The correlation between PHSZX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с SHSSXPHSZX с VPMAXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с RYTNXRYOIX с LOGSXRYOIX с ETIHXRYOIX с SHSSX

Доходность на риск

PHSZX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHSZXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.47

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.49

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

5.80

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

21.13

-13.98

PHSZX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и RYOIX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSZXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-74.43%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.43%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-23.47%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-33.66%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-33.66%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-27.59%

+17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.31%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и RYOIX

PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеют волатильность 6.87% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSZXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.63%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

15.35%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.83%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

21.25%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

23.23%

-0.06%

Сравнение комиссий PHSZX и RYOIX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и RYOIX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что меньше доходности RYOIX в 11.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		10.81%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.28%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

PHSZX and RYOIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHSZX has higher volatility (6.87%) compared to RYOIX (6.63%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSZX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор