PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSZX с FBTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHSZX с FBTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PHSZX (PGIM Jennison Health Sciences Fund) and FBTIX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PHSZX returned 12.15%/yr vs 10.80%/yr for FBTIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PHSZX charges 0.86%/yr vs 0.73%/yr for FBTIX.

Доходность

Сравнение доходности PHSZX и FBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHSZX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у FBTIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PHSZX превзошли акции FBTIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.80% соответственно.

PHSZX

1 день
-3.01%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-5.14%
1 год
22.87%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.15%

FBTIX

1 день
-3.05%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-4.04%
1 год
44.70%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.54%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHSZX и FBTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		-4.50%19.73%23.04%12.50%-10.06%6.09%41.72%18.62%-3.77%31.41%
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		-0.73%39.91%5.63%11.02%-7.74%-2.86%32.53%26.11%-3.61%26.15%

Correlation

The correlation between PHSZX and FBTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.88

The correlation between PHSZX and FBTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Health Sciences Fund

Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class

Часто сравнивают с PHSZX:
PHSZX с FSMEXPHSZX с VHCIXPHSZX с VPMAXPHSZX с SHSSXPHSZX с ETIHXPHSZX с AHSAXPHSZX с FBTCX
Часто сравнивают с FBTIX:
FBTIX с FBIOXFBTIX с QQQFBTIX с FBGRXFBTIX с FBTTXFBTIX с FIJYXFBTIX с GGHCXFBTIX с XBI

Доходность на риск

PHSZX vs. FBTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSZX
Ранг доходности на риск PHSZX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSZX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSZX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSZX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSZX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FBTIX
Ранг доходности на риск FBTIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSZX c FBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSZXFBTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.11

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.89

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.22

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

15.39

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSZX vs. FBTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSZX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FBTIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSZX и FBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSZXFBTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.11

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PHSZX и FBTIX

Максимальная просадка PHSZX за все время составила -42.77%, что меньше максимальной просадки FBTIX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSZX и FBTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHSZXFBTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.77%

-63.45%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.90%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-32.80%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-36.41%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.92%

-38.64%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-8.90%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-20.61%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.01%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSZX и FBTIX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Health Sciences Fund (PHSZX) составляет 6.06%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class (FBTIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PHSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHSZXFBTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

16.71%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

22.10%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

23.46%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.15%

24.41%

-1.26%

Сравнение комиссий PHSZX и FBTIX

PHSZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FBTIX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSZX и FBTIX

Дивидендная доходность PHSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности FBTIX в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTIX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund I Class		1.40%1.39%5.69%1.36%0.00%18.74%8.01%6.44%2.35%0.00%0.00%5.23%
PHSZX
PGIM Jennison Health Sciences Fund		11.44%10.93%23.93%4.26%1.48%29.82%20.26%2.92%11.21%4.43%3.44%13.45%

Часто задаваемые вопросы

PHSZX and FBTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTIX has higher volatility (7.09%) compared to PHSZX (6.06%). In terms of maximum drawdown, PHSZX dropped -42.77% vs FBTIX's -63.45%.

FBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHSZX и FBTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор