PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с SHSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с SHSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. SHSSX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Russell 3000 HealthCare Index. Фонд был запущен 16 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и SHSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и SHSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.14%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		-4.56%16.13%4.00%3.86%-5.72%12.17%19.54%25.63%8.24%25.02%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SHSSX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции PHSTX уступали акциям SHSSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.24% соответственно.

PHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
8.04%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

SHSSX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.75%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.75%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с SHSSX:
SHSSX с FSPHXSHSSX с SHPAXSHSSX с VGHAXSHSSX с GGHCXSHSSX с FBIOXSHSSX с HGHYXSHSSX с FIKCX

Сравнение комиссий PHSTX и SHSSX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SHSSX в 0.84%.

PHSTX
Putnam Global Health Care Fund
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional

Доходность на риск

PHSTX vs. SHSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHSSX
Ранг доходности на риск SHSSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSSX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c SHSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXSHSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.42

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.70

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.75

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

1.75

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. SHSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSSX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и SHSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXSHSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.34

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между PHSTX и SHSSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и SHSSX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SHSSX в 10.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.84%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
SHSSX
Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional		10.38%9.90%8.68%3.82%7.20%8.96%4.18%3.87%8.44%3.59%2.33%12.29%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и SHSSX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки SHSSX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и SHSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXSHSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-35.40%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.83%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-17.90%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-28.34%

+2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.31%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.98%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.20%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и SHSSX

Текущая волатильность для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) составляет 4.94%, в то время как у Health Sciences Opportunities Fund Class Institutional (SHSSX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXSHSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.42%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.02%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.47%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.23%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.54%

-0.74%