PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHSTX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHSTX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

PHSTX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 мая 1982 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PHSTX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHSTX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		-3.14%15.20%1.35%9.11%-4.88%19.60%15.94%30.26%-0.76%15.30%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, PHSTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PHSTX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 9.09% против 7.03% соответственно.

PHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
8.04%
3 года*
8.04%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.09%

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Health Care Fund

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с PHSTX:
PHSTX с JFNAXPHSTX с PNRAXPHSTX с FSPHXPHSTX с FPHAXPHSTX с FSHCXPHSTX с FSMEXPHSTX с XLV
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с FACDX

Сравнение комиссий PHSTX и SHPAX

PHSTX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund

Доходность на риск

PHSTX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHSTX
Ранг доходности на риск PHSTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSTX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSTX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSTX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHSTX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHSTXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.86

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.28

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.89

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.33

5.16

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHSTX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHSTX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHSTX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHSTXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между PHSTX и SHPAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHSTX и SHPAX

Дивидендная доходность PHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHSTX
Putnam Global Health Care Fund		1.84%1.79%4.92%5.62%7.82%11.98%9.58%5.72%6.82%17.31%10.65%13.06%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок PHSTX и SHPAX

Максимальная просадка PHSTX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSTX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHSTXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-69.50%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-7.87%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-16.32%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

-28.05%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-5.31%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-28.07%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.88%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PHSTX и SHPAX

Putnam Global Health Care Fund (PHSTX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) имеют волатильность 4.94% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHSTXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.09%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.90%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.63%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.21%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

16.57%

-0.77%