Сравнение PHSP.L с JFLI
PHSP.L (WisdomTree Physical Silver) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both exchange-traded funds - PHSP.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. PHSP.L is passively managed, while JFLI is actively managed. Over the past year, PHSP.L returned 92.07% vs 20.23% for JFLI. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PHSP.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.
Доходность
Сравнение доходности PHSP.L и JFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHSP.L торгуется в GBp, в то время как JFLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JFLI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHSP.L показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 8.89%.
PHSP.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 92.07%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 15.07%
JFLI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHSP.L и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | -3.61% | 106.03% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 8.89% | 2.10% |
Correlation
The correlation between PHSP.L and JFLI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHSP.L vs. JFLI — Ранг доходности на риск
PHSP.L
JFLI
Сравнение PHSP.L c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHSP.L | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.17 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 17.01 | -11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHSP.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.71 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PHSP.L и JFLI
Максимальная просадка PHSP.L за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки JFLI в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHSP.L и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHSP.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -14.42% | -55.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -4.87% | -33.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.95% | -1.33% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -3.18% | -40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 1.19% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHSP.L и JFLI
WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PHSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHSP.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 2.69% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 6.26% | +45.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.42% | 8.15% | +46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 11.98% | +24.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.02% | 11.98% | +19.04% |
Сравнение комиссий PHSP.L и JFLI
PHSP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHSP.L и JFLI
PHSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% |
PHSP.L WisdomTree Physical Silver | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHSP.L and JFLI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for PHSP.L.
PHSP.L is categorized as Silver, while JFLI is Global Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for PHSP.L and 0.35% for JFLI.
Подберите оптимальное распределение для PHSP.L и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор