Сравнение PHPIX с UAPIX
PHPIX (ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, PHPIX returned 7.46%/yr vs 12.46%/yr for UAPIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHPIX charges 1.78%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.
Доходность
Сравнение доходности PHPIX и UAPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHPIX показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции PHPIX уступали акциям UAPIX по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.46% соответственно.
PHPIX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 77.77%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 7.46%
UAPIX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 41.12%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам PHPIX и UAPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 13.64% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 41.12% | 12.77% | 10.42% | 22.26% | -43.78% | 23.06% | 13.86% | 46.81% | -26.88% | 24.36% |
Correlation
The correlation between PHPIX and UAPIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2000 г. | 0.58 |
The correlation between PHPIX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск
PHPIX
UAPIX
Сравнение PHPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHPIX | UAPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.96 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 13.47 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHPIX и UAPIX
Максимальная просадка PHPIX за все время составила -77.37%, что меньше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHPIX и UAPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHPIX | UAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -88.51% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -22.32% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -49.86% | +14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -61.82% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -72.18% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.64% | -35.98% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.55% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHPIX и UAPIX
Текущая волатильность для ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) составляет 9.41%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что PHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHPIX | UAPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 12.82% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 28.58% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 39.46% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 45.31% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 46.63% | -18.68% |
Сравнение комиссий PHPIX и UAPIX
PHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHPIX и UAPIX
Дивидендная доходность PHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UAPIX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.78% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
UAPIX ProFunds UltraSmall Cap Fund | 0.33% | 0.47% | 1.06% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PHPIX and UAPIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAPIX has higher volatility (12.82%) compared to PHPIX (9.41%). In terms of maximum drawdown, PHPIX dropped -77.37% vs UAPIX's -88.51%.
PHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHPIX и UAPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор