Сравнение PHOENIXLTD.NS с RIO
PHOENIXLTD.NS (The Phoenix Mills Limited) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. PHOENIXLTD.NS operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PHOENIXLTD.NS returned 27.99%/yr vs 25.42%/yr for RIO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHOENIXLTD.NS и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHOENIXLTD.NS торгуется в INR, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHOENIXLTD.NS показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 36.68%. За последние 10 лет акции PHOENIXLTD.NS превзошли акции RIO по среднегодовой доходности: 27.99% против 25.42% соответственно.
PHOENIXLTD.NS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 27.99%
RIO
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 36.68%
- 6 месяцев
- 49.61%
- 1 год
- 98.01%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 25.42%
Сравнение доходности по годам PHOENIXLTD.NS и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIXLTD.NS The Phoenix Mills Limited | -6.71% | 13.62% | 45.80% | 58.23% | 44.62% | 27.36% | -6.98% | 48.36% | -9.72% | 67.93% |
RIO Rio Tinto Group | 36.68% | 51.38% | -12.79% | 11.83% | 31.21% | -1.75% | 39.65% | 36.56% | 5.86% | 35.88% |
Correlation
The correlation between PHOENIXLTD.NS and RIO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHOENIXLTD.NS vs. RIO — Ранг доходности на риск
PHOENIXLTD.NS
RIO
Сравнение PHOENIXLTD.NS c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.NS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHOENIXLTD.NS | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 7.84 | -7.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 29.75 | -28.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHOENIXLTD.NS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 3.51 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PHOENIXLTD.NS и RIO
Максимальная просадка PHOENIXLTD.NS за все время составила -90.93%, примерно равная максимальной просадке RIO в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHOENIXLTD.NS и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHOENIXLTD.NS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -87.05% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.27% | -12.57% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.63% | -21.38% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -30.54% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.13% | -33.30% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -10.77% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -23.62% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 3.31% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHOENIXLTD.NS и RIO
Текущая волатильность для The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.NS) составляет 6.95%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что PHOENIXLTD.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHOENIXLTD.NS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 12.15% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 23.29% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 28.12% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 28.47% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.29% | 29.57% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHOENIXLTD.NS и RIO
Дивидендная доходность PHOENIXLTD.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности RIO в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIXLTD.NS The Phoenix Mills Limited | 0.14% | 0.13% | 0.15% | 0.22% | 0.17% | 0.10% | 0.00% | 0.36% | 0.46% | 0.38% | 0.59% | 0.66% |
RIO Rio Tinto Group | 3.99% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHOENIXLTD.NS и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Phoenix Mills Limited и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PHOENIXLTD.NS and RIO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PHOENIXLTD.NS и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор