Сравнение PHGP.L с SGLD.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both Gold funds - PHGP.L tracks the Gold while SGLD.L tracks the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHGP.L returned 11.33%/yr vs 11.60%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как SGLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -4.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHGP.L имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции SGLD.L немного впереди с 11.60%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 11.33%
SGLD.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам PHGP.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | -5.03% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -4.73% | 53.13% | 28.43% | 7.70% | 11.80% | -3.17% | 20.53% | 13.83% | 4.55% | 1.90% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and SGLD.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between PHGP.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
SGLD.L
Сравнение PHGP.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHGP.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.08 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и SGLD.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -41.62% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -23.08% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -23.08% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -23.08% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.24% | -23.08% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.22% | -22.88% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -13.52% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 8.14% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и SGLD.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 8.14%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.89% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 22.44% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 25.18% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 17.03% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.84% | +2.53% |
Сравнение комиссий PHGP.L и SGLD.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и SGLD.L
Ни PHGP.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PHGP.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
PHGP.L tracks Gold, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор